iT邦幫忙

2021 iThome 鐵人賽

DAY 21
0
Software Development

金融分析 X Python-訊號燈系列 第 21

【D21】製作訊號燈#5:使用三大法人製作外資訊號燈

前言

製作了加權指數的,這次製作三大法人-外資的訊號燈,本次會做多單還是空單、留倉數量是否增加、留倉量變化多少。

本日程式碼使用:d21_singalLegal.ipynb


取得外資資料

首先取得三大法人資料。

# 取得三大法人期選的資料
df = pandas.read_sql("SELECT * FROM LegalDailyFutureOption WHERE TradeDate >'2021-01-01'", con=conn)

然後再取得法人最近六筆的交易資訊,分別為最後一筆,跟之後的最近五筆。

# 外資 資料
df_investment = df.loc[df['TradeGroup'] == "外資及陸資"]
# 取得不包含最後一筆之再前五筆資料
last_5_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-6:-1]
# 取得最後一筆資料
last_investment = df_investment["FutureOINetQty"][-1:]

製作:判斷是多單還是空單

很簡單的方式,就是判斷最近一次交易日是否大於0,是的話就認為多單,否則就是空單(為零的話,個人認為偏弱勢,所以也當做是空單)。

# signal_3: 外資期貨留倉是否空單還是多單
# 最近一次交易日資料做比較
# True:多單;False:空單

signal_3 = True if last_investment.iloc[0] > 0 else False

製作:判斷是留倉是否增加

判斷最近兩次的交易日,是否有增加糧倉量,也就是前一個交易日比前前留倉量還要多。

# signal_4: 外資期貨留倉數量是否增加
# 最近一次交易日與前一次的期貨留倉數量做比較
# True:增加;False:減少

signal_4 = True if last_investment.iloc[0] >= last_5_investment.iloc[-1] else False

製作:取得留倉增加量

判斷最近兩次的交易日,所增留倉量,也就是前一個交易日比前前交易留倉的變化量。

# signal_5: 外資期貨留倉數量變化多少
# 最近一次交易日與前一次的期貨留倉數量做相減
# 顯示為變化數量

signal_5 = last_investment.iloc[0] - last_5_investment.iloc[-1]

上一篇
【D20】製作訊號燈#4:加權指數成交金額訊號燈
下一篇
【D22】製作訊號燈之反思:觀察訊號燈與9/22大盤關係
系列文
金融分析 X Python-訊號燈32

尚未有邦友留言

立即登入留言